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陈锐(研究员)

[发布日期]:2016-05-05  [浏览次数]:

男,1982年10月出生,江西南昌人。本科清华大学工程物理系,硕士博士澳大利亚悉尼大学,现供职于万博ManBetX登录网页版任讲师。

在Finance Research Letter, Australian Economic Papers等期刊发表论文,主要研究方向包括:资产定价,利率期限结构模型,市场微观结构,高频交易,共同基金与对冲基金的业绩评价。

主要讲授课程:金融经济学,固定收益证券,公司金融,金融市场与金融工具。

电子邮件:ruichen@vip.126.com; r.chen@cufe.edu.cn

通讯地址:北京市学院南路39号万博ManBetX登录网页版(100081)

教育背景

2003年毕业于清华大学工程物理系(核工程与核技术专业),本科

2008年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院(金融学专业),硕士

2013年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院(金融学专业),博士

工作经历

2014年-,万博ManBetX登录网页版,讲师

研究领域

资产定价;利率期限结构模型

市场微观结构;程序化交易

共同基金与对冲基金的业绩评价

讲授课程

金融经济学

固定收益证券

公司理财

金融市场与金融工具

主持课题

2015年,主持肇庆高新区管委会委托课题:肇庆高新区“十三五”时期金融科技产业融合发展策略研究

参与课题

2015年,张学勇主持海口市发改委委托课题:海口市城乡一体化建设中的金融支持研究

2014年,张学勇主持浙江省金融研究理事单位课题:期权时代下券商的战略研究

2014年,魏旭主持国家自然科学基金项目:“影子银行”部门最优债务期限结构的决定机制研究——基于不对称信息视角

专著论文

已发表

A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility,合作作者:Ke Du, Finance Research Letters,2014.1

Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia,合作作者:Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers,forthcoming

工作论文

Dividend Growth Predictability and Stock Price Movement,合作作者:Min Zhu, Ke Du,

Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions,合作作者:Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu

Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective,合作作者:Jiri Svec, Meng Wang,

Mutual Fund Persistence using Kalman Filter Models,合作作者:Adam Corbett

An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives,合作作者:Ke Du, XiaonengZhu

Industry Allocation of Equity Funds,合作作者:Adam Corbett, Min Zhu

Unspanned Macro Risks in International Currency and Bond Risk Premia,合作作者:Ke Du, Xiaoneng Zhu

Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price,合作作者:Xu Wei, Shiqi Zhang

Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者:Bohan Li, Xu Wei

学术交流

2015.7,中国金融国际年会(深圳)

2014.11,访问学者,昆士兰科技大学,澳大利亚

2014.12,宣讲论文,第1届金融计量学年会,迪肯大学,澳大利亚

2013.7,中国金融国际年会(上海)

2011.6,宣讲论文,第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克

2010.12, 宣讲论文,第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国



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